PENILAIAN VALUE AT RISK DENGAN PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORYDAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION STUDI KASUS BANK BUMN DI INDONESIA PADA PERIODE TAHUN 2008-2018

Yanur Akhmadi(1), Iqbal Mustofa(2), Hotmauly Media Rika(3), Dewi Hanggraeni(4),
(1) , Indonesia
(2) , 
(3) , 
(4) Universitas Indonesia, Indonesia

Abstract


Perkembangan sektor perbankan di Indonesia dalam 10 tahun mengalami pertumbuhan yang agresif, tetapi juga memperhatikan rasio modal berdasarkan risiko sesuai dengan ketentuan otoritas. Bank BUMN di Indonesia menguasasi ?45% dari total aset pada sektor perbankan, dan memiliki rasio penyediaan modal minimum yang lebih tinggi dari yang disyaratkan otoritas. Penelitian in imembahas perhitungan VaR dengan metode GEV dan GPD, serta membandingkannya dengan rasio penyediaan modal minimum bank. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode GPD paling mendekati nilai rasio modal bank, selain itu kedua hasil perhitungan baik GEV dan GPD lebih tinggi saat dibandingkan dengan perhitungan VaR dengan metode lainnya ataupun ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33369/insight.14.1.63-72

Article Metrics

 Abstract Views : 0 times
 PDF Downloaded : 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Yanur Akhmadi, Iqbal Mustofa, Hotmauly Media Rika, Dewi Hanggraeni

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

EDITORIAL OFFICE
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bengkulu, Indonesia
Gedung L, Lantai 1, WR Supratman, No 38 A, Kandang Limun, Bengkulu
Telp: +62 736 21396
email: mgt_insight@unib.ac.id

 

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License